Расширение Фибоначчи – как правильно строить?

На основе последовательности Fibonacci разработано целое семейство инструментов для разметки графика, одни из самых популярных – уровни и расширение Фибоначчи. Они используются для определения зон, в которых может замедлиться текущее движение, на этих уровнях возрастает вероятность разворота. Это еще не готовая торговая стратегия, но как минимум неплохая основа для полноценной системы.

Принцип построения расширения фибоначчи

Fibo уровни и Fibo расширение – разные инструменты:

1. Уровни строятся по одной волне. Определяется значимое движение и на него растягиваются Fibo Levels. Считается, что разворот чаще всего происходит в районе 38,2%, 50,0%, 61,8%.
2. Расширения строятся по двум волнам, например, трендовое движение и последовавшая за этим коррекция. В МетаТрейдере после этого отображаются линии 61,8%, 100,0% и 161,8%. В TradingView уровней больше, через настройки можно добавить и дополнительные расширения. На живом графике от TradingView этот инструмент называется расширение Фибоначчи основанное на тренде, название выбрано из-за того, что расширения используются во время трендовых движений.

В примере расширения Фибо построены по двум волнам, обозначенным как АВС. Положение линий определяется с помощью стандартных Fibo levels, построенных по волне АВ, на рисунке ниже они приведены для примера и лучшего понимания работы расширений Фибоначчи.

Для определения положения уровня 0,618 нужно из точки С отложить отрезок, равный расстоянию от 0 до 0,618 по Фибо уровням, растянутым на движение АВ. По тому же принципу определяется положение других уровней

«Вес» уровней

На графике увидите целое семейство линий, их значимость существенно отличается:

1. 61,8% – чаще всего превращается в зеркальный уровень. То есть происходит пробой поддержки/сопротивления и его тест с другой стороны, поддержка становится сопротивлением и наоборот, поэтому и используется термин «зеркальный уровень».
2. 100,0% – редко выступает в роли завершения начавшегося движения. На него обращают повышенное внимание, если при формировании волны ВС коррекция оказалась глубокой и превысила 61,8% от волны АВ. Чем глубже было откатное движение, тем выше вероятность того, что поддержка/сопротивление на отметке 100,0% станет завершением движения.
3. 161,8% – первая цель, здесь можно фиксировать как минимум часть прибыли. От этого уровня может начаться коррекция, не исключено и завершение трендового движения.
4. Далее уровни идут с шагом в 100%, достигаются не всегда, но на каждом из них возможен полноценный разворот или как минимум глубокая коррекция.

Через настройки Trend—based Fib Extension можно добавить любые произвольные уровни и задать нужные визуальные настройки. На живом графике от TradingView удобно то, что в настройках уже заданы нужные уровни, можно просто отключить их отображение.

Для ситуации из примера:

1. Поддержка на 0,618 пробита без проблем, затем несколько раз тестировалась с обратной стороны.
2. На уровень 1,0 реакции не было. В этой области началась консолидация, но поддержка отработала плохо – несколько раз пробивалась в обе стороны.
3. Поддержка на 1,618 – отработка есть. Сначала был отскок с недоходом в 8 пунктов, затем консолидация перед 1,618 и решительный пробой.
4. 2,618 – неудачная попытка разворота. Сначала наблюдался пробой, затем был намек на то, что пробой оказался ложным и возврат под уровень. На окончании восходящей коррекции сформировался паттерн, напоминающий голову и плечи. Пробой основания этого паттерна – явный сигнал в пользу того, что разворота не будет.
5. 3,618 – остановка тренда. После затяжного движения в диапазоне снижение продолжилось, но к тому времени разметка скорее всего была бы обновлена.

Этот пример показан для демонстрации того, что расширения не всегда отрабатывают со 100%-ной точностью. Не ждите, что график будет с точностью пункт в пункт тестировать каждую линию.

Нужно следить за поведением цены у поддержки/сопротивления. Сам по себе факт касания уровня ничего не значит.

Как строить Fibo Extension

Расширение Фибоначчи в трейдинге используется для определения потенциалов движения цены. Они позволяют понять до каких уровней может дойти график, если движение продолжится.

Ключевое правило при построении – второй экстремум не должен переписывать первый:

1. На нисходящем движении должно выполняться правило High3 < High1, это соответствует ситуации, когда завершается бычья коррекция. Также Fibo Extension могут строиться на максимуме восходящего тренда, при смене расстановки сил максимум не переписывается и это позволяет построить расширения Фибо.
2. При бычьем тренде Fibo Extension строятся на коррекционных движениях, при которых Low1 < Low3. Также возможны построения на завершении нисходящего тренда, когда продавцы неспособны обновить минимумы.

Лучше всего себя показывают расширения Фибоначчи, построенные на размеренных движениях. Если одна или обе волны сформированы на импульсных движениях с аномальной волатильностью, то вероятность отработки ниже.

Fibo расширения, построенные с помощью обычных уровней

Получить расширения можно и с помощью обычных Fibo levels. Для этого их нужно строить наоборот, не слева-направо, а справа-налево. При таком подходе Фибо уровни не подходят для определения точки завершения коррекций, но позволяют оценить потенциал будущего движения. Как и в случае с обычными расширениями нас интересуют линии 161,8%, 261,8%.

Принцип использования тот же, но положение полученных уровней существенно отличается по сравнению с Fibo Extension. Нельзя сказать однозначно какой из вариантов построений будет работать лучше. В одних ситуациях отлично отрабатывают Fibo Extension, в других – расширения, построенные с помощью Fibo Levels.

Использование Fibonacci Extension

Что касается того как пользоваться расширением Фибоначчи в торговле, то есть 2 сценария:

1. Использовать положение линий как ориентир для частичной фиксации прибыли. Как вариант – возможен полный выход из рынка, если в области одного из уровней формируется разворотный паттерн.
2. Искать разворотные сигналы в зоне около расширений. При таком сценарии возможна контртрендовая работа, вероятность разворота выше, если разворотная модель появляется на уровне 1,618 или следующих за ним.

Разворотные модели могут быть любыми. Подойдут и дивергенции, и выход осцилляторов из зон перепроданности/перекупленности, и свечные/графические паттерны. Нахождение этого паттерна в области уровня повышает его значимость. Одного касания поддержки/сопротивления недостаточно для входа в рынок.

Заключение

Расширение Фибоначчи немного напоминает Фибо уровни, но их назначение принципиально иное. Если Fibo levels созданы для определения окончания коррекционных движений, то цель расширений – понять, где может завершиться продолжившийся тренд. Отсюда и основные рекомендации по использованию этого инструмента, он может использоваться и для фиксации прибыли, и для поиска контртрендовых паттернов.

При работе с Fibo extension нет смысла привязываться к уровням с точностью до пункта. Они могут пробиваться, ложно пробиваться, цена может игнорировать их. Также важно не только учитывать положение поддержки/сопротивления, но и анализировать характер движения цены в этой зоне.