В свое время Н.М. Гартли выделил так называемые гармонические паттерны, это 5-точечные конструкции, позволяющие предсказывать поведение рынка. Позже дело Гартли продолжил Скотт Карни и другие энтузиасты, в итоге сформировался целый набор гармонических паттернов. Сегодня в центре внимания будет фигура летучая мышь – не самая распространенная конструкция, но это компенсируется высокой вероятностью ее отработки. Паттерн летучая мышь довольно прост, легко запоминается, так что желательно включить его в свой арсенал.
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках (Forex, CFD, фьючерсы) сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. По статистике, 70-80% розничных трейдеров теряют средства. Информация в этой статье носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к торговле. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед началом торговли оцените свой уровень подготовки и финансовые возможности.
Принцип формирования летучей мыши
Эта фигура технического анализа формируется и на бычьем, и на медвежьем рынке. Состоит из 5 опорных точек с четкими соотношениями между отдельными движениями. Внешне конструкция выглядит как 2 треугольника, напоминающих крылья летучей мыши, отсюда и название.
Упрощенно паттерн летучая мышь можно представить как трендовое движение и коррекция на него. Ключевое – соблюдение соотношения между отдельными элементами летучей мыши.
Принцип формирования (на примере бычьего паттерна):
- Формируется первая восходящая волна АВ. Это может быть импульсное движение или размеренный рост без глубоких коррекционных движений. Точка В – максимум восходящей тенденции.
- Происходит нисходящая коррекция, точка С должна попадать в диапазон 38,2%-50,0% от длины участка АВ. Это откатное движение, желательно, чтобы оно проходило плавно без импульсных движений и рывков в обе стороны.
- CD – неудачная попытка возобновить рост, точка D не должна переписывать максимум участка АВ. Рост заканчивается в диапазоне 38,2%-88,6% от первого коррекционного движения. Если при формировании отрезка CD переписывается максимум предыдущего восходящего движения, паттерн считается сломанным и в работу не берется.
- Отрезок DE – продолжение коррекции, точка Е формируется в районе коррекционного уровня 88,6% от длины отрезка АВ. Если обновляется минимум в точке А, то конструкция не торгуется. В точке Е формируется сигнал для покупок, при достижении уровней, построенных через точки D и В, можно перенести стоп в безубыток или зафиксировать часть профита.
У медвежьего паттерна соотношения те же, только сама летучая мышь отображена зеркально по вертикали. В точке Е появляется сигнал для продаж.
Есть и альтернативная методика построения этой конструкции. Ее предложил Скотт Карни, от классической она отличается тем, что в ней в рамках коррекции переписывается основание бычьего/медвежьего движения. Также меняется размер коррекционной волны ВС, она более короткая по сравнению с классической конструкцией. Карни утверждал, что классическая модель работает хуже.
Что касается физического смысла, то классическая летучая мышь соответствует сложной глубокой коррекции. Это универсальная модель, может формироваться и при развороте рынка, и выступать в роли паттерна продолжения тренда.
Примеры паттернов летучая мышь, методика торговли
В реальности идеальные конструкции формируются очень редко. Волны могут формироваться импульсными движениями, возможно небольшое нарушение идеальных пропорций. Такие формации берутся в работу, но, учитывая их неидеальность, можно снизить рабочий лот, чтобы компенсировать возросший риск.
В примере медвежьей летучей мыши на рисунке выше выполнены все соотношения за исключением последнего. График не дошел до уровня коррекции 88,6% от нисходящей волны, с которой и началось формирование паттерна. Это не считается серьезным нарушением конструкции, ее можно брать в работу и не снижать рабочий лот. Недоход составил 2-3 пункта, этим можно пренебречь.
Сам по себе факт достижения ценой нужного уровня не является основанием для входа. Нужно дополнительное подтверждение для продаж.
В нашем случае сформирован свечной паттерн доджи и после него – медвежья подтверждающая свеча. Этого достаточно для продаж, причем продавать можно было и непосредственно после доджи, и после подтверждающей свечи. Первая вариант более агрессивен, зато дает лучшее отношение риска к потенциальному профиту.
Также сигналы можно искать на младших временных интервалах, при работе на часовом графике это М5-М15. На этих таймфреймах могут формироваться локальные диапазоны, их слом и будет сигналом для входа в рынок.
В примере за счет этого удалось заработать 39 пунктов. Позже график развернулся и началось восходящее движение.
Ограничений по таймфреймам нет. Модели этого типа встречаются и на минутном, и на месячном временном интервале. На младших таймфреймах сила паттерна летучая мышь невелика, при работе с ним лучше ограничиться временными интервалами от часа и старше.
Даже на М5-М15 летучая мышь превращается в ненадежную модель. Реакция после формирования пятой точки может быть, но не факт, что график дойдет хотя бы до первой цели. Лучше не рисковать.
Если после формирования паттерна продолжается тренд и обновляется экстремум летучей мыши, то задача трейдера – взять основную часть движения. Для этого используются следующие методы:
- Трейлинг-стоп. SL перемещается вслед за ценой на определенном расстоянии.
- Фиксация прибыли по уровням. На истории определяются значимые уровни поддержки и сопротивления, и на них выставляются тейк-профиты.
- Расширения Фибоначчи. TP можно выставлять на уровнях 161,8%, 261,8%, подавляющее большинство движений завершается на одном из этих уровней.
Желательно брать в работу только те паттерны летучей мыши, по которым соотношение тейк-профита к стоп-лоссу больше 1,0. При расчетах ориентируйтесь на положение первого тейк-профита (в районе High/Low всей конструкции).
Если стоп сопоставим с тейком или превышает его, нет смысла входить в рынок. Ниже – пример торговой ситуации с отличным соотношением риска и профита.
Индикаторы для поиска паттерна
Паттерн летучая мышь несложен, но иногда его идентификация осложняется характером движения рынка. Отдельные волны могут формироваться на 1-2 свечах, что несколько дезориентирует трейдера.
Гармонические паттерны хороши тем, что в них есть четкие соотношения между отдельными элементами фигур. Это позволяет создавать индикаторы и советники, идентифицирующие формации в автоматическом режиме.
К числу неплохих индикаторов отнесем:
- Harmonic Panel. В «подвале» отображается информационное окно, в котором по нескольким валютным парам и разным таймфреймам показывается информация по гармоническим моделям. Летучая мышь – лишь один из паттернов, в настройках можно отключить идентификацию ненужных конструкций. Индикатор довольно ресурсоемкий, лучше не задавать в настройках слишком много валютных пар иначе терминал будет тормозить. В информационном окне указывается название паттерна, его направление, возраст и на какой цене завершилось его формирование.
- Monster Harmonic Indicator. Продается во встроенном маркете, также умеет идентифицировать все популярные гармонические паттерны. По сравнению с Harmonic Panel построения на графике более наглядные. Указываются соотношения между отдельными движениями, а также общая точность паттерна – его соответствие идеальным пропорциям. Чем выше параметр «Accuracy», тем выше вероятность того, что эта фигура тех. анализа отработает. В примере ниже модель близка к идеальной, отработка бычьего сигнала практически идеальная.
- ZUP – лучший индикатор для работы с гармоническими паттернами, в работе используется несколько модифицированных Зигзагов. Умеет работать с большей частью популярных гармонических конструкций. Поначалу ZUP кажется бессмысленным нагромождением линий и ценовых отметок, но он отлично определяет гармонические модели.
С точки зрения гибкости и возможностей лучший индикатор – ZUP. В отличие от большинства конкурентов в нем можно менять отношения между отдельными элементами паттернов. Прочие инструменты этого типа ограничиваются идентификацией моделей на графике, соотношения между элементами формаций «вшиты» в код.
Проверка эффективности паттерна летучая мышь
Тест на истории можно облегчить. Во встроенном в МТ4 маркете есть бесплатный советник, торгующий только по модели летучая мышь. Автор добавил в фильтры для входа набор индикаторов и пробой уровня, для чистоты эксперимента их можно отключить.
Так как конструкция встречается редко, то для теста на часовом графике выбран период с начала 2020 г. по конец февраля 2021 г. Тест проводился на GBPJPY, ввиду высокой волатильности этого актива был увеличен размер тейка и шаг трейлинг-стопа. Использовалась модель «Контрольные точки», для наших целей высокая точность не нужна.
Эксперимент показывает, что паттерн в целом работает, но ручная фильтрация все же нужна. За 14 месяцев стартовый депозит в $1000 вырос на 71,81%, но по ходу теста был период, когда счет уходил в просадку более чем на $700. При дополнительной фильтрации, например, по времени или состоянию рынка результат можно улучшить в разы.
Заключение
Гармонические паттерны остаются актуальными, это касается и бабочки, и краба, и летучей мыши, и других конструкций. Но ни одна из этих моделей не подходит для использования без дополнительной оценки. Даже идеальное соотношение между элементами графической конструкции не гарантирует его отработку.
В остальном у летучей мыши и прочих гармонических моделей нет недостатков. Этот инструмент действительно работает и его стоит включить в свой арсенал каждому трейдеру.
