Это довольно старая стратегия, трейдеры использовали ее еще в конце нулевых. Тогда система неплохо работала, по сообщениям отдельных трейдеров месячный профит мог превышать 1000 пунктов. Но стратегия Forex Smart – индикаторная система, а одна из особенностей ТС такого типа заключается в их хрупкости, есть высокая вероятность того, что за прошедшие годы ТС «сломалась». В обзоре разберемся работает ли еще Forex Smart и стоит ли использовать этот подход в торговле.
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках (Forex, CFD, фьючерсы) сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. По статистике, 70-80% розничных трейдеров теряют средства. Информация в этой статье носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к торговле. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед началом торговли оцените свой уровень подготовки и финансовые возможности.
Настройка индикаторов для стратегии Forex Smart
Для работы понадобится набор стандартных индикаторов:
- На график добавляются 2 LWMA (линейно-взвешенные скользящие средние). Их периоды – 8 и 21, обе применяются не к цене Close, а к Typical Price. В настройках МА нужно просто выбрать соответствующие пункты. Также могут использоваться периоды 5 и 36 – эти настройки также работают и позволяют торговать реже, но с большим средним профитом по сравнению с периодами 8 и 21.
- Параболик с максимумом 0,5 и шагом 0,0035.
- Стохастик с настройками 12, 12, 5. Границы зон перепроданности и перекупленности находятся на отметках 20 и 80, также через настройки в окно осциллятора добавляются уровни 40 и 60. При сглаживании показания осциллятора используется линейно-взвешенная МА.
- MACD с настройками 8, 21, 1. Он строится не по ценам Close, а по взвешенной цене.
Работа ведется только на 4-часовом временном интервале. Желательно ограничиться мажорами – подойдут EURUSD, GBPUSD.
Правила торговли по стратегии форекс смарт
Проверка выполняется по всем 4 индикаторам, правила ниже даны для сделок на покупку:
- Более быстрая МА должна пересечь медленный мувинг снизу-вверх.
- При этом Параболик должен находиться под ценой, это подтверждает доминирование быков.
- Стохастик при этом должен выходить из зоны перепроданности. Его линии не должны находиться в зоне перекупленности.
- Последний фильтр – гистограмма MACD, она должна пересечь нулевой уровень. MACD измеряет разницу между двумя скользящими средними, в нашем случае при настройках 8, 21, 0 переход через ноль будет означать, что мувинги с периодами 8 и 21 пересеклись. Эти МА не отображаются на графике.
Правила стратегии предполагают работу без фиксированного тейк-профита. Сделки закрываются вручную по Стохастику. В случае с покупками нужно дождаться пока линия осциллятора войдет в зону перекупленности, затем выйдет из нее и пересечет сверху-вниз уровень 60. Такой подход несколько уменьшает прибыль, зато в ситуациях, когда после небольшой коррекции продолжается рост, позиции остаются в рынке.
Также сделка закрывается, если мувинги пересеклись в обратном направлении. Прибыльные сигналы чаще всего закрываются по Стохастику, по пересечению средних закрываются не самые удачные позиции.
Периодически могут возникать ситуации, когда мувинги пересеклись, а Параболик не подтверждает сигнал. В таких случаях допускается брать точку входа в работу, если PSAR перейдет на нужную сторону относительно графика в течение 5 свечей после пересечения МА.
Правда, в большинстве случаев такие ситуации не дают сигналов на вход в рынок. К моменту, когда Параболик подтверждает Стохастик уже входит в зону перепроданности/перекупленности и вероятность отработки сигнала снижается.
Что касается сделок на продажу, то правила меняются зеркально. Быстрый мувинг должен пересекать медленный сверху-вниз, Параболик при этом должен быть над графиком, а Стохастик – выходить из зоны перекупленности. Гистограмма MACD должна пересекать нулевой уровень сверху-вниз.
Короткие позиции закрываются либо по обратному пересечению МА, либо по обратному сигналу Стохастика. Осциллятор должен войти в зону перепроданности, выйти из нее и пересечь уровень 40 снизу-вверх.
Торгуется не только первое пересечение скользящих средних. По ходу развития тренда мувинги могут пересекаться в направлении тренда несколько раз, если выполняются прочие условия, то эти пересечения можно торговать.
Дополнения к торговой стратегии Forex Smart
В базовых правилах ТС есть ряд пробелов, не учитывающих разные рыночные ситуации. Если стратегия Форекс Смарт будет использоваться на реальном счете, то учтите следующие замечания:
- Фильтр в виде MACD не особо полезен. В большинстве прибыльных сигналов он подтверждает точку входа, но в случае с убыточными точками входа плохо фильтрует их. Этот индикатор можно убрать или заменить другим фильтром.
- Если пересечение МА происходит на импульсном движении, то несмотря на формальное выполнение условий точка входа может оказаться невыгодной. К моменту получения сигнала график уже проходит значительное расстояние, скорее всего в ближайшем будущем начнется откат. В базовой версии правил на этот случай указаний нет, можно посоветовать сравнивать размер импульса со средней дневной волатильностью. Если он превышает ее в 2-3 раза, то лучше проигнорировать сигнал или дождаться коррекции.
- Желательно учитывать положение уровней. Если сигнал появляется после отбоя от сильной поддержки/сопротивления, то его ценность выше. В примере ниже сначала произошел ложный пробой сопротивления, а потом возник сигнал в Sell по стратегии Форекс Смарт. Его можно было брать в работу несмотря на крупный импульс.
- Фиксация прибыли по обратному сигналу Стохастика приводит к тому, что существенная часть прибыли упускается. Раньше этот подход работал, но сейчас лучше заменить это фиксированным тейк-профитом либо трейлинг-стопом. Еще один вариант – фиксировать прибыль частыми на уровнях поддержки/сопротивления.
- Возможно стоит смягчить фильтрацию по Стохастику. В базовых правилах нужно, чтобы на момент формирования сигнала линия осциллятора не была в зоне перепроданности/перекупленности. Но в большей части точек входа в момент получения сигнала Стохастик уже либо на границе зоны, либо в ней. Такие сигналы тоже неплохо отрабатывают.
Учитывайте и то, что указанные выше настройки подходят только под EURUSD и GBPUSD. При переходе, например, на AUDUSD или USDCHF придется подбирать параметры индикаторов самостоятельно и тестировать их на истории.
Заключение
В целом, стратегия Forex Smart сохранила актуальность и в наши дни, это заслуга не самой ТС, а скорее результат надежности подхода, заложенного в ее основу. Это типичная трендовая стратегия с довольно простым алгоритмом поиска точек входа. Контртрендовые сигналы также появляются, но чаще формируются именно точки входа по тренду.
Что касается эффективности, то из-за отсутствия советников на базе Форекс Смарт сложно оценить ее прибыльность на длинной дистанции. При ручном тесте удавалось выйти на винрейт в торговле порядка 55-60+%, при этом ТС позволяет брать затяжные тренды, наращивая объем по ходу движения – такие участки рынка генерируют основной доход. По одной сделке профит может составлять несколько сотен пунктов.
В целом ТС подходит для работы, но перед использованием ее на реальном счете рекомендуем дополнительно протестировать систему на истории и демо-счете.
