Индикатор Aroon – одна из разработок небезызвестного Тушара Чанде. Хотя Арун и выглядит как классический осциллятор, но основная его задача – поиск трендов. Он неплохо помогает в определении бычьего/медвежьего рынка и зон консолидации. В обзоре остановимся не только на самом индикаторе, но и оценим его эффективность в торговле.
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках (Forex, CFD, фьючерсы) сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. По статистике, 70-80% розничных трейдеров теряют средства. Информация в этой статье носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к торговле. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед началом торговли оцените свой уровень подготовки и финансовые возможности.
Индикатор Aroon — описание
Aroon переводится с санскрита как свет утренней зари. Так разработчик намекает на то, что индикатор позволяет определить зарождающийся тренд в самом начале.
На графике Aroon выглядит как 2 линии, расположенные в «подвале» – отдельном окне под графиком. У индикатора фиксированная шкала, этим он напоминает классические осцилляторы типа RSI или Стохастика. Но в отличие от осцилляторов Арун ориентирован на идентификацию трендов, также его можно использовать для выявления зон консолидации.
Алгоритм расчета Aroon
Показания Арун рассчитываются с учетом максимума и минимума, на дистанции в N свечей. Период задается в настройках индикатора.
Расчетные формулы имеют вид:
В этих зависимостях:
- Aroon Up и Aroon Down – линии, отвечающие за бычий и медвежий тренды соответственно.
- N – период, задается в настройках индикатора.
- Days High (N) – сколько дней прошло с последнего максимума, выявленного на N свечах.
- Days Low (N) – сколько дней прошло с последнего минимума, выявленного на N свечах.
Автор использовал период 25, это значение установлено в качестве настройки по умолчанию. На ряде современных платформ, например TradingView, по умолчанию используется период 14. Учтите, Тушар Чанде работал на фондовом, срочном рынках, он не работал на Форексе. Возможно, придётся подбирать период под конкретный инструмент и таймфрейм.
Настройки Aroon
Стандартный период 25 – настройка, предложенная автором индикатора. На ряде платформ по умолчанию установлено значение 14. Период может использоваться как есть, но иногда всё же лучше подобрать настройки под себя. При подборе действует общее правило – чем больше период, тем меньше чувствительность индикатора.
Снижение чувствительности Aroon позволяет сделать индикатор надежнее при определении тренда. Он будет лучше фильтровать коррекции. При малом периоде ниже запаздывание, но при очередной коррекции Арун может указать на смену тренда хотя фактически этого не произошло.
Если снизить период до 7, то на том же отрезке графика Aroon Up намного резче реагирует даже на незначительные ценовые движения. При реальной смене направления движения трейдер получит сигнал максимально быстро, но по ходу тренда сформируется немало ложных сигналов.
Идеальных настроек нет, но можно порекомендовать период:
- 7-14 – диапазон для любителей быстрых сигналов, но это сопряжено с повышенным риском. Aroon становится слишком чувствительным. Снижать период ниже 7 нет смысла.
- 25 – авторская настройка, нечто вроде золотой середины.
- 50 и больше – настройки, гарантирующие спокойное поведение индикатора со слабой реакцией на незначительные движения. Изредка используют периоды в 100 и даже 200. Это позволяет превратить Арун в инструмент для поиска затяжных трендов.
В общем случае сильно завышать период нет смысла так как Aroon становится слишком медлительным. Сигналы надежны, но будут поступать со слишком большим запаздыванием.
Основные сигналы индикатора
Применение Aroon ограничивается сигналами, связанными с оценкой силы бычьего/медвежьего тренда. Он не дает ориентиры для установки стопа или тейк-профита, не говорит о перекупленности/перепроданности рынка, не помогает найти дивергенции/конвергенции.
Сигналы индикатора:
- Линия Aroon Up находится в зоне выше 70 – это соответствует бычьему тренду. Если линия касается уровня 100, то тренд особо силен. Если это происходит с линией Aroon Down, то сильны продавцы.
- Пересечение линий и последующий уход одной из линий к уровню 100, а другой значительно ниже 50 соответствует смене тренда либо выходу из диапазона.
- Если обе линии колеблются у отметки 50, лишь ненадолго совершая выбросы к 100, то график движется в горизонтальном коридоре.
В роли фильтра могут использоваться трендовые линии и горизонтальные уровни. Aroon может применяться, например, для подтверждения выхода из диапазона или пробоя трендовой линии.
Если линия Арун уходит под уровень 50, но при этом не пробивается соответствующая линия тренда, то сигнал индикатора игнорируется. Тот же принцип с зонами консолидации, пока цена движется в горизонтальном коридоре возможные сигналы Aroon не учитываются.
Использование индикатора Aroon в торговле
Из-за перечисленных особенностей Арун невозможно использовать как основной генератор сигналов. Применение Aroon ограничено ролью дополнительного фильтра. Можно использовать:
- Пересечения Up и Down линий индикатора. Например, пробой трендовой линии или уровня в сочетании с разворотным паттерном и сигналом от Aroon – неплохой сигнал для входа в рынок.
- Расхождение между линиями, соответствующими силе быков и медведей. Максимальное расхождение составляет 100% (одна из линий на 100%, вторая – на 0%), в такие моменты явно выражена доминация одной из сторон. Это можно использовать как фильтр состояния рынка. Например, ограничить торговлю по тренду только периодами, когда разница между линиями составляет не менее 60% или 70%.
В примере выше возможность для торговли появилась при пробое поддержки. График находился в области максимумов, назревала значимая коррекция. При пробое поддержки Aroon Down пересеклась с Aroon Up.
В вопросе как пользоваться Aroon нет единого стандарта, но большинство трейдеров использует его именно в таком ключе. То есть не стратегия строится вокруг индикатора, а скорее Арун интегрируется в торговую систему.
Оценка эффективности индикатора
Единственный способ оценить эффективность Aroon – написать простой советник для МТ4/МТ5 и протестировать его на истории. То же можно сделать в TradingView, но код придется писать уже не на MQL4/MQL5, а на Pine.
Будет проверяться работа одного из основных типов сигналов – пересечение линий. Условия торговли:
- Сделка открывается при пересечении линий Аруна. Если Up пересекает Down снизу-вверх, то открывается длинная позиция и наоборот.
- В первом эксперименте не используется фиксированный стоп или тейк-профит.
- Сделка закрывается либо по обратному пересечению линия Aroon, либо после того, как соответствующая линия достигает уровня 50.
При увеличении периода до 50 ситуация незначительно улучшается. Количество сделок на той же дистанции сокращается примерно в 5 раз, а индикатор смог незначительно увеличить депозит.
Похожая картина сохраняется на всех временных интервалах. На фондовом рынке индикатор показывает себя чуть лучше на трендовых инструментах, но картина не меняется радикально. При таком подходе индикатор в лучшем случае позволит не потерять деньги.
Пользовательские модификации
Из самых полезных модификаций стандартного Арун можно выделить его «осцилляторную» версию. Она рассчитывается как разница между линиями Aroon Up и Aroon Down, находится в пределах от -100 до +100. Технически это то же самое, что и обычный Арун, но версия индикатора в виде осциллятора удобнее.
То, что в обычном индикаторе выглядит как пересечение линий на осцилляторе отображается как пересечение нулевой линии. Причем направление пересечения указывает на направление тренда. Aroon Oscillator можно назвать более дружелюбной версией стандартного индикатора.
Краткое описание индикатора:
- Сплошная линия соответствует осциллятору, построенному по показаниям обычного Арун.
- Стрелки обозначают сигналы для покупки/продажи. Возникают в момент, когда линия осциллятора пробивает нулевой уровень.
- Пунктиром показана сигнальная линия, она рассчитывается за счет сглаживания осциллятора (используется Zero Lag Джона Элерса для снижения запаздывания). Когда осциллятор пересекается с сигнальной линией появляется цветной маркер. Это указывает на повышенную вероятность замедления текущего движения, возможен откат, возврат к среднему.
По сравнению со стандартным Арун модификация от BigBeluga дает более адекватные сигналы. Также этот индикатор более информативен и удобен в работе.
Заключение
Индикатор Aroon – не самый популярный инструмент, он даже не включен в число стандартных индикаторов многих платформ. Но причина низкой популярности кроется скорее не в самом Арун, а в его внешнем виде. Многим он кажется непонятным, трейдера могут запутать 2 линии и не совсем понятная логика расчетов. Но несмотря на это Aroon все же заслуживает внимания, если вы находитесь на этапе построения системы, то попробуйте его, он может стать неплохим фильтром.
Также не забывайте о пользовательских модификациях стандартного индикатора. Некоторые из них на порядок удобнее по сравнению со стандартным Арун.
