Точки Пивот – это разворотные уровни, рассчитывающиеся на основе цен OHLC. Технически их положение можно рассчитывать на каждой свече, но чаще всего трейдеры ограничиваются дневными либо недельными Пивотами. Это неплохой ориентир для фиксации прибыли, также в районе Pivot points могут формироваться отбойные и пробойные сигналы, то есть они подходят для построения торговой стратегии.
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках (Forex, CFD, фьючерсы) сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. По статистике, 70-80% розничных трейдеров теряют средства. Информация в этой статье носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к торговле. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед началом торговли оцените свой уровень подготовки и финансовые возможности.
История Pivot levels, их классификация
Точная дата и имя изобретателя этого инструмента неизвестна. Известно лишь то, что уже в 80-е годы прошлого века этот инструмент применялся при работе на фондовом рынке. Один из популяризаторов Пивотов – Мэннинг Столлер, разработчик индикатора STARC Bands, также в числе первых этот инструмент применял в работе Джон Пирсон.
Изначально расчеты велись вручную, формула довольно проста, к тому же пересчет нужно вести не на каждом тике, а 1 раз в день, неделю или квартал. Позже появились индикаторы точек Пивот и различные модификации базовых Pivot levels.
Выделяют несколько типов линий этого типа:
- Классические
- Фибоначчи
- ДеМарк
- Вуди
- Камарилья
В каждом из перечисленных Пивотов модифицируется расчетная формула. Это напрямую влияет на положение линий.
Преимущество этого инструмента в том, что точки пивот не нужно пересчитывать постоянно. Достаточно делать это 1 раз в день или реже – частота расчета зависит от «веса» Пивота, который нужно получить.
Расчет классических Пивотов
Рассчитывается 7 уровней – базовая линия и по 3 уровня поддержки и сопротивления (Support и Resistance в формулах ниже).
Базовая линия определяется по формуле
Положение линий также определяется расчетом
При стандартной волатильности пара тестирует R1, S1. Для теста следующих Support/Resistance нужен более серьезный рост волатильности.
Фибоначчи
Отличие от классических точек Пивот заключается в использовании 2 самых популярных Фибо коэффициентов – 38,2% и 61,8%, также используется коэффициент 100%. За счет этого линии поддержки и сопротивления смещаются относительно стандартных.
Формула для базовой линии не меняется. Поддержка и сопротивление рассчитываются по формулам
По сравнению с классическим методом расчета Фибо вариант дает более близкие к текущей цене линии. За счет этого цена чаще тестирует их и дает точки входа.
Wooide’s Pivot
В базовой формуле уровни Пивот рассчитываются без придания «весов» разным ценам. Вуди модифицировал расчетную зависимость и придал большее значение цене Close.
Базовая линия рассчитывается по формуле
Далее расчет ведется по следующим формулам
Как и в случае с Пивотами Фибоначчи Woodie’s Pivot дает уровни, расположенные на меньшем расстоянии от цены по сравнению с классическими. Это также дает больше сигналов при стандартной волатильности.
Camarilla Pivots
В отличие от стандартной версии здесь рассчитывается по 4 Support/Resistance, то есть всего на графике отображается 9 линий. Базовый Пивот рассчитывается по стандартной формуле.
Зависимости для определения положений поддержки и сопротивления
Пивоты Камарильи дают намного более приближенные к цене уровни. Нередко цена в течение дня добирается до поддержки и сопротивления под номером 3, иногда тестирует и четвертые по счету S/R.
DeMark Pivots
Используется 3 формулы для расчета положения линий. Выбор конкретной зависимости зависит от соотношения цены и закрытия периода (C – Close и О – Open), для которого рассчитываются точки пивот.
При расчете точки вращения используются следующие формулы
X – вспомогательный коэффициент, его значение зависит от соотношения между ценой открытия и закрытия периода,
Это не самый популярный вариант Пивотов, используется сравнительно редко. Чаще всего трейдеры используют либо версию с коэффициентами Фибоначчи, либо классические Pivot points.
Как рассчитать значения Пивот точек
Весь расчет можно выполнить вручную, но в этом нет смысла. Есть индикаторы, их можно установить в торговый терминал, есть информационно-аналитические сервисы, в которых публикуются точки Пивот по всем торговым инструментам и онлайн-калькуляторы.
В онлайн-сервисах, например, на investing com приведены значения Pivot points по десяткам инструментов фондового рынка, Форекса, криптовалютного рынка. Доступны классические Пивоты и модифицированные версии – Фибо, ДеМарка, Камарилья, Вуди.
Также на investing com есть калькулятор. В него нужно ввести значения цен и весь расчет будет выполнен автоматически. Этот метод неудобен, но дает верные значения.
Индикаторы для определения Пивотов
Есть десятки индикаторов, выполняющих все построения в автоматическом режиме. Достаточно добавить их на график и нужные линии автоматически появятся на графике, также они будут перестраиваться каждый день или с другой частотой, если разработчик предусмотрел эту опцию в настройках.
Ниже – далеко не полный список подобных инструментов:
- All Pivot Points. Универсальный индикатор, есть все перечисленные выше виды Pivot points. Через настройки можно отключать отображение ненужных линий, а также корректировать расчет некоторых Пивотов. Например, для Fibo Pivots можно менять значения коэффициентов, использующихся в расчетах. Индикатор Пивот подходит только для дневных уровней, на временных таймфреймах выше Daily он бесполезен, желательно использовать его на временных интервалах до Н1 включительно.
- Multitimeframe Eye. Используются только классические пивоты, а изюминка индикатора в том, что он может отображать картину с нескольких временных интервалов. Например, на часовом графике можно получить набор линий поддержки/сопротивления с дневного и недельного таймфреймов. Каждая линия подписывается, их можно использовать как ориентиры.
- Custom Time. Отображаются стандартные линии, поддерживаются Пивота Камарилья, также индикатор умеет рассчитывать промежуточные поддержку и сопротивление (половина расстояния между основными S/R). В настройках есть пункт MyPeriod – можно задать любой временной интервал и Pivot points будут рассчитываться на нем. По умолчанию период равен 1440 – это соответствует дневному временному интервалу.
- PrevDayAndFloatingPivot. Радикально отличается от перечисленных выше примеров, вместо 7 уровней используется всего один, также добавлен аналог скользящей средней. На графике отображается только одна линия, также есть линия, меняющаяся на каждой свече, она более ломаная по сравнению с обычной скользящей средней, но может использоваться по той же логике.
- TzPivots. Индикатор выделяется наличием дополнительных возможностей – выдается краткая сводка по валютной паре, строится результирующая свеча за текущий день, выделяется диапазон двух последних дней. Также строятся промежуточные линии поддержки и сопротивления.
Несмотря на обилие индикаторов основной функционал не меняется. В основе всегда лежит один из перечисленных выше типов Пивотов.
Способы применения Pivot points
Несмотря на то, что это простые горизонтальные линии есть несколько способов их применения в торговле. Они могут выступать и в роли ориентиров для фиксации прибыли, и как один из фильтров при открытии позиций.
Точки пивот в роли классических уровней
В этом сценарии Pivot points используются по той же логике, что и обычные уровни поддержки и сопротивления, построенные по ценовым экстремумам. При подходе графика линии ищутся либо отбойные, либо пробойные сигналы. В роли фильтров используются свечные паттерны и показания других индикаторов, например, Стохастика или RSI.
Также при работе учитывается волатильность инструмента. Если средняя дневная волатильность равна, например, по USDCAD порядка 90 пунктов, то при приближении к этому значению можно открывать встречные сделки от дальних точек Пивот.
В примере по USDCAD в течение дня пара прошла 87 пунктов, состоялся тест сопротивления R3. Вероятность продолжения роста минимальна, поэтому непосредственно от R3 можно было продавать с целью на R2. Это неплохой вариант торговли на откатах, профит сравнительно мал в пунктах, но вероятность отработки сделок высока.
Учет уровней со старших таймфреймов
При работе внутри дня старшим временным интервалом считается недельный. В работе учитываются R1, S1 – они могут генерировать как отбойные, так и пробойные сигналы.
Для построения недельных линий используем индикатор Пивот уровней Pivot_Weekly. Работа начинается с оценки уровня открытия недели и положения Pivot – главной линии:
- Если цена находится под Pivot, то считается, что приоритет у продаж, вероятнее всего нисходящее движение продолжится.
- Если неделя открылась над Пивотом, то ставка делается на продолжение роста.
Это не жесткие правила, неделя может открыться под уровнем Pivot, а потом пробить его и продолжить рост. В работу берутся сигналы в виде отбоя, они подтверждаются осцилляторами, и пробоя поддержки/сопротивления.
Так как речь идет о недельных Пивотах, то чаще всего работа ограничивается линиями Pivot, Support 1, Resistance 1. При пробое нужен импульсный заброс за уровень, затем плавная коррекция, тест и продолжение движения в прежнем направлении.
Точка входа может быть видна более отчетливо на младшем таймфрейме. Это может быть графический паттерн, слом диапазона, сформировавшегося непосредственно на недельном пивоте. Входить в рынок желательно отложенным ордером, его выносят за пробойный экстремум.
Цель – следующий недельный Пивот. Для надежности можно перенести стоп-лосс на уровень открытия сделки, когда цена пройдет половину расстояния до зоны фиксации профита.
Для отбойных сигналов нужно касание S1 или R1. Если есть подтверждение в виде осциллятора или разворотного свечного паттерна, то можно открывать сделку в расчете на отбой от поддержки/сопротивления. Если цена достигает уровней S2, R2, то значимость разворотных сигналов возрастает.
Как и в случае с пробоем при ожидании отбойной точки входа сделки заключаются отложенными ордерами. Первая цель – следующий Pivot.
Фактически перечисленные приемы – готовая основа под торговую стратегию. Нужно лишь подобрать фильтры для отсеивания ложных сигналов и протестировать заготовку на истории.
В прочих стратегиях сценарий использования точек Пивот практически не отличается. Уровни используются по той же схеме, что и классическая поддержка/сопротивление, построенная по максимумам/минимумам свечей.
Пример стратегии на Пивотах
Это индикаторная система, для работы понадобятся:
- Параболик, стандартные настройки не меняются. В анализе рынка не задействован, используется только для трейлинг-стопа, по Параболику переносится стоп-лосс.
- Индикатор точки Пивот за неделю.
- Экспоненциальные мувинги с периодами 7, 14 и 21. Они понадобятся на 15-минутном таймфрейме, прочие индикатор используются на Н1.
Анализ начинается с часового таймфрейма. Нужен подход к недельному уровню и отбой от него, под отбоем считается подход графика к линии, ее касание и отбой. Все эти условия должны выполниться на 3-5 свечах. Если график «прилип» к линии, то возможный сигнал игнорируется.
После часового таймфрейма положение точки входа уточняется на М15. Сигнал формируется после того как ЕМА7 пересекает ЕМА14 и ЕМА21.
Важно учитывать соотношение тейка и стопа. На импульсных движениях могут формироваться сигналы, формально соответствующие правилам, но обладающие невыгодным соотношением ТР к SL. Если потенциальная прибыль меньше чем убыток, то нет смысла рисковать так как риск не окупается.
Заключение
Основной повод для критики Пивотов заключается в том, что они не привязаны к конкретным экстремумам, а рассчитываются по ценам OHLC. Скептики считают, что положение уровней оказывается оторванным от реальности, что снижает их ценность по сравнению с классической поддержкой/сопротивлением.
Но несмотря на это точки пивот работают, это доказано практикой – есть десятки рабочих ТС и советников, приносящих прибыль. Это не грааль, но если дополнить Pivot points рядом фильтров, то эти линии могут стать основой надежной торговой стратегии.
