Падающая звезда — фигура теханализа. Как найти модель? Как торговать?

Многообразие разворотных моделей позволяет трейдеру с высокой долей вероятности идентифицировать смену тренда. Как правило, все они имеют описание и правило входа, а также параметры ордера. Отдельную группу представляют свечные модели, которые применяются на графиках японских свечей. Они бывают ничуть не менее сложными, чем некоторые графические паттерны, но также есть и достаточно простые, состоящие всего из одной свечи. К таким относится достаточно популярная модель «Падающая звезда», которая нередко встречается на графиках множества инструментов.

Модель разворота Падающая звезда

Модель разворота «Падающая звезда» — это фигура в свечном анализе, которая даёт сигнал к развороту растущего рынка, то есть предполагается, смена бычьего движения на медвежье. Представляет собой свечу в конце тренда, у которой тело примерно в 2-3 меньше, чем длина тени, направленной по тренду, а вторая тень очень маленькая или отсутствует. Уровень закрытия свечи может быть как выше, так и ниже уровня открытия, но сам факт наличия тела и сохранение указанных пропорций очень важно.

Однако, учитывая, что форекс — это очень маржинальный сектор биржи с колоссальными показатели суточного оборота, всё чаще начинают появляться свечи, очень похожие и подходящие под описание падающей звезды, но при этом с измененными пропорциями тела и тени. То есть сейчас допускается диапазон 2-4, а то и 2-5, хотя, это уже не совсем то, что нужно.

Внешне такие фигуры напоминают падающую звезду в её астрономическом смысле — тело свечи это само небесное тело, а тень сверху — его хвост при входе в земную атмосферу. Логика формирования паттерна следующая: сначала быки пытаются продолжить восходящее движение, по мере роста покупатели сталкиваются с всё более ожесточённым сопротивлением, и в какой-то момент медведи перехватывают инициативу и двигают цену к уровням открытия. За счёт этого появляется длинная верхняя тень и небольшое тело. Ещё одно обязательное условие — на падающей звезде должен обновляться максимум движения; перед паттерном не должно быть значимых откатов.

Если свеча такого типа сформируется на минимумах нисходящего движения, то говорят о паттерне под названием перевёрнутый молот. Он также относится к разворотным, соответствует неудачной попытке покупателей переломить медвежий тренд.

Причины появления падающей звезды

На графике никакие движения не происходят просто так и у каждой волны есть своё обоснование. Другое дело, что в данный момент времени трудно сказать, что происходит. Ни один из методов анализа не может дать стопроцентно верное объяснение. Да и в принципе, наверное, это невозможно. Но есть определённые закономерности, которые приводят к формированию комбинаций движений или паттернов, моделей.

Поскольку фигура падающая звезда на форекс образуется в конце тренда и сигнализирует о развороте, можно предположить, что на пути цены встречается препятствие, которое может быть вызвано следующим:

1. Резкое изменение конъюнктуры рынка вследствие какой-либо новости. Это происходит не так и часто, но всё же бывает. Новость должна быть действительно серьёзной, например, прямое подтверждение факта изменения кредитно-денежной политики или что-либо такого же рода. Такие новости могут очень резко переломить тенденцию — вот цена уверенно росла, казалось бы, на сильном тренде, как вдруг резко начинает снижаться и оставляет длинную тень.
2. Если на пути встречается сильный уровень. Здесь довольно много чего подходит, например, после длительного падения начинает формироваться восходящий тренд. В какой-то момент он достигает уровня 38,2% или 61,8% от предыдущего падения. Это очень важные фибоуровни, вокруг которых скапливается огромное количество отложенных ордеров. Поэтому падающая звезда может легко образоваться при отбое от такого уровня.

   

3. Сопротивления, которые образованы разворотами в прошлом. Это Price Action, довольно простой метод определения возможных разворотных зон. Основная суть заключается в том, что если цену смогли на определённых отметках развернуть раньше, то вполне могут повторить это снова. По крайней мере, цена там как минимум задержится.

Способы фильтрации сигнала

Основное правило при работе с падающей звездой и любой другой свечной моделью заключается в том, что она не должна «висеть в воздухе». Нужно наличие либо горизонтального уровня поддержки/сопротивления, либо трендовой линии. Даже если свечная конструкция просто находится у уровня, это существенно усиливает сигнал.

Свечные паттерны просто указывают на локальное изменение расстановки сил. Если нет подтверждения разворотного сигнала, то это может быть не полноценным разворотом, а лишь небольшой коррекцией, после чего тренд продолжится.

Падающая звезда может формироваться и на окончании коррекционных движений, а не только в конце основного тренда. В таких случаях в роли фильтров могут выступать уровни Фибоначчи и так называемые зеркальные уровни. Зеркальными они называются из-за того, что пробиваются ценой и меняют свою роль — например, поддержка пробивается и становится сопротивлением.

Нет гарантий, что тренд продолжится, но после falling star, сформировавшейся у Фибо-уровня, есть как минимум небольшая реакция. Этого достаточно для переноса стопа в безубыток, такие сигналы игнорировать не стоит.

Также на роль фильтров подходят дивергенции по индикаторам. Например, дивергенция/конвергенция на MACD в сочетании с разворотной свечной фигурой и опорой на уровень делает сигнал чрезвычайно сильным.

Торговля по модели

Теперь перейдём непосредственно к самой торговле. Как и следует из определения — раз фигура теханализа падающая звезда у нас разворотная, то и торговать будем против основного тренда. Никто не гарантирует, что график очень резко пойдёт вниз. Падающую звезду можно торговать четырьмя различными способами, у каждого из которых отличается риск и сценарий применения. Выбор оптимального метода зависит от контекста, в котором сформировался паттерн.

1. Вход в момент закрытия свечи (агрессивный)

Открываем сделку на продажу сразу же после того, как свеча закроется и откроется новая. Этот вход считается агрессивным — нет гарантий, что разворот состоится, ещё нет подтверждающей свечки. Применяется, когда конструкция близка к идеальной, выполнены ключевые соотношения между телом и тенью, и есть опора на сильный уровень. Если речь идёт о дневном графике, то возможно имеет смысл подождать один-два часа, так как низкая ликвидность и проделки брокеров могут привести к расширению спреда до 5 пунктов по основным парам, не говоря уже о кроссах. Стоп лосс нужно отодвинуть не только за уровень тени, но и взять небольшой промежуток в 3-5 пунктов. Тейк-профит размещается на ближайшем уровне или прибыль фиксируется частями на разных уровнях.

2. По рынку после закрытия подтверждающей свечи

Ждём некоторое время следующих торгов суток и смотрим на поведение цены. Нередко бывает так, что происходит ещё одно движение вверх, которое обычно заканчивается на середине тени падающей звезды или ниже. Если сигнал медвежий, то и подтверждающая свеча должна быть медвежьей — важен цвет тела и конфигурация. Сделка заключается на её закрытии. Такой подход ухудшает цену, по которой трейдер входит в рынок, уменьшается соотношение тейк-профита к стоп-лоссу, но повышается надёжность. Если свечная модель не отрабатывает, то подтверждающая свеча может не сформироваться — срабатывает страховка и сделка не заключается.

3. Торговля отложенными стоп-ордерами

Менее агрессивный метод по сравнению с первым способом, но более рисковый по сравнению с работой после подтверждающей свечи. Ордера Sell Stop размещаются за минимумом паттерна (для бычьего сценария — Buy Stop за максимумом). Если у свечной конструкции небольшие тени, то разница по сравнению с первым подходом небольшая. Цена, по которой в итоге заключается сделка, ухудшается, но незначительно.

4. Торговля лимитными ордерами

Не самый популярный вариант работы, используется в ситуациях, когда паттерн оказался слишком большим, и стоп получается завышенным. Можно снизить объём, чтобы убыток в валюте не превышал допустимый, но вместо этого можно использовать лимитные ордера. Приказы этого типа выставляются на уровне коррекции 50% от диапазона всего паттерна. Если состоится коррекция, то ордер активируется, и трейдер получает выгодное соотношение тейка к стопу. Ключевой риск — движение может продолжиться без коррекции нужной глубины.

Какой метод выбрать

1. Вход на закрытии паттерна рекомендован, когда он близок к идеальному, опирается на сильный уровень, есть другие подтверждения и наблюдается выгодное соотношение ТП к SL.
2. Работа по рынку после подтверждающей свечи возможна при условии, что соотношение ТП к SL остаётся как минимум на уровне 1,5-2,0. Если этот показатель приближается к 1,0, то торговать нет смысла — риск не окупается.
3. Отложенные стоп-ордера, вынесенные за Low или за High паттерна — это компромиссный вариант между 1 и 2 способами.
4. Лимитные ордера применяются в случаях, когда соотношение между SL и ТП изначально оказывается невыгодным, но нет желания упускать точку входа.

Из общей практики можно сказать, что модель разворота падающая звезда лучше работает в том случае, когда тело свечи чёрное, то есть закрытие происходит ниже уровня открытия. Это свидетельствует о том, что новая тенденция имеет высокий потенциал, так как обычно уровень открытия дня является достаточно сильной поддержкой и так просто его не пройти.

Сходство с пин-баром

На первый взгляд может показаться, что фигура падающая звезда чем-то похожа на пин-бар. Но здесь есть существенное отличие — у пин-бара тело должно быть максимально маленьким, в то время как у падающей звезды оно обязательно должно присутствовать, причём определённого размера (не более ½ от длины тени и не менее 1/4).

Поэтому, если на первый взгляд сложно понять в силу каких-либо причин, то нужно просто провести расчёт и посмотреть как соотносятся между собой ключевые показатели. Не смотря на то, что смысл у моделей один и тот же, различия в построении есть, и для каждой модели правила довольно строгие. Всё, что не укладывается в описание одной из моделей, не стоит рассматривать как пин-бар или падающую звезду. Все описания составлены не просто так и многократно были проверены на истории.

Также стоит отметить, что пин-бар обычно торгуется на небольших периодах, то есть можно всерьёз рассматривать даже пятиминутки. Что же касается свечных моделей, то здесь у нас как минимум используется четырёхчасовой тайм фрейм, а многие модели вообще нельзя рассматривать ниже, чем дневного масштаба. А вот на дневном графике или, тем более, недельном, пин-бар вообще редко когда бывает.

Автоматизация поиска паттерна

Индикаторов специально для идентификации Falling star практически нет. Но эта модель идентична пин-бару — а для пин-баров существует масса индикаторов на МТ4, МТ5 и TradingView. Они находят и бычьи, и медвежьи формации; если нужна именно falling star, то достаточно ограничить работу медвежьими пин-барами.

Различается лишь возможность настроек индикаторов и соотношения между элементами свечи, «вшитые» в код. На скриншоте ниже — пример работы такого индикатора в TradingView.

Главная проблема таких индикаторов — отсутствие фильтров, учитывающих наличие уровня и контекста. На рисунке ниже видно, что автомат может ошибаться: помечает как «звезду» свечи, у которых не выполняются базовые правила (например, отсутствует обновление максимума движения или тело слишком крупное).

Поэтому показания индикаторов такого типа можно использовать лишь как подсказку. Каждый выделенный паттерн придётся фильтровать вручную — проверять контекст (тренд, уровни, дивергенции), пропорции тела/тени, наличие обновления максимума.

Заключение

Падающая звезда очень проста в торговле, при этом модель можно назвать одной из самых эффективных. Всего одна свеча даёт торговые возможности, при этом по статистике немалый процент крупных трендов заканчивается именно этой разворотной моделью. Учитывая простоту, каждый в состоянии начать торговать по ней уже при первой же возможности, даже совсем ещё неопытные новички — нужно только сопоставить с табличным значением соотношение тени и размера тела, и не забывать про фильтры (уровни, дивергенции), которые превращают неплохой паттерн в действительно сильный сигнал.

· еженедельно по субботам

Обзор рынка

Главное за неделю: разборы, инструменты и налоги РФ — за 5 минут.

Подписаться

Согласие на обработку данных по политике. Отписка в один клик.